花旗集团和高盛因日本三菱日联金融集团受创而损失 26 亿美元

  花旗集团的交易损失对华尔街造成了沉重打击，而包括高盛以及日本的三菱日联金融集团遭受集体损失约26亿美元来自与黑溪资本花旗集团的交易损失以及其他机构遭受的类似打击都发生在 2020 年初，当时银行为这只小型基金安排了美国国债空头头寸。三菱日联金融集团 (三菱日联金融集团) 损失最多，达 6,310 万美元，高盛损失 5,730 万美元，而花旗集团则损失 4,870 万美元。

花旗、高盛和三菱日联金融集团交易损失加剧银行交易对手风险

  花旗集团的交易损失以及更广泛的银行交易对手风险问题实际上源于 2020 年 2 月和 3 月期间的安排。华尔街安排了约 26 亿美元的美国国债空头押注，用于黑溪资本,其中花旗集团处理的交易量最大，为 9.57 亿美元，三菱日联金融集团处理的交易量为 3.82 亿美元，高盛处理的交易量也为 2.77 亿美元。

大型银行如何损失数十亿美元

  MUFG交易损失达 6,310 万美元，位居所有机构之首，日本大型银行受到的打击最为严重。高盛交易损失实际达到5730万美元，花旗集团交易损失为4870万美元。蒙特利尔银行损失 2130 万美元，杰富瑞亏损 2110 万美元，富国银行也亏损 1600 万美元。

银行交易对手风险暴露

  交易部门的损失凸显了目前银行交易对手风险评估中的一些关键缺陷。事实上，多家机构同时对同一只小型基金进行了敞口操作，这给风险管理实践带来了不确定性。高盛的交易损失、三菱日联金融集团的损失以及花旗集团的损失表明，即使是先进的机构也可能无法计算交易对手风险。

  农业信贷银行安排了3.03亿美元的交易，也损失了730万美元。规模较小的银行，例如堡垒,奥迪安和多伦多道明银行也发挥了作用，交易部门的损失分别低至 820 万美元和 90 万美元。

  此次事件不仅凸显了在不稳定市场中处理银行交易对手风险的难度，也凸显了金融领域应如何设计更多的风险评估体系。